Móvil Dinámico Metastock Media

El indicador más fiable You039ve nunca oído hablar de John R. McGinley es un mercado técnico certificado. ex director de la Asociación de Técnicos de mercado. Diario del análisis técnico e inventor de la dinámica McGinley. Trabajando dentro del contexto de las medias móviles a lo largo de la década de 1990, McGinley trató de inventar un indicador sensible que automáticamente ser más sensible a los datos en bruto que las medias móviles simples o exponenciales. SMA vs. EMA medias móviles simples (SMA) suavizar la acción del precio mediante el cálculo de los precios de cierre del pasado y dividiendo por el número de períodos. Para calcular una media móvil simple de 10 días. añadir los precios de cierre de los últimos 10 días y se divide por 10. El más suave de la media móvil, más lenta que reacciona a los precios. Un promedio móvil de 50 días se mueve más lento que el promedio móvil de 10 días. Una media móvil de 10 y 20 días a veces puede experimentar una volatilidad de precios que puede hacer que sea más difícil de interpretar la acción del precio. Las señales falsas pueden ocurrir durante estos períodos, la creación de las pérdidas debido a los precios pueden llegar demasiado lejos por delante del mercado. Una media móvil exponencial (EMA) responde a precios mucho más rápidamente que una media móvil simple. Esto es debido a que la EMA da más peso a los datos más recientes en lugar de los datos más antiguos. Es un buen indicador para el corto plazo y un gran método para capturar las tendencias a corto plazo por lo que los comerciantes utilizan dos medias móviles simples y exponenciales al mismo tiempo para la entrada y la salida. No obstante, también puede dejar los datos atrás. El problema con medias móviles en su investigación de los promedios que iban mucho más allá de los ejemplos básicos que se muestran en movimiento, McGinley encontrado medias móviles tenían muchos problemas. El primer problema fue que se aplicaron de manera inapropiada. Medias móviles en diferentes períodos operan con diferentes grados en los diferentes mercados. Por ejemplo, ¿cómo se puede saber cuándo usar una de 10 días a un 20 a un promedio móvil de 50 días en un mercado de rápido o lento. Con el fin de resolver el problema de la elección de la longitud de la media móvil que se aplica en el mercado actual, el McGinley dinámico se ajusta automáticamente a la velocidad del mercado. McGinley cree promedios móviles sólo deben utilizarse como un mecanismo regulador en lugar de un sistema de comercio o generador de señal. Es un monitor de tendencia. Pero a 10 días de media móvil simple está desactivada por cinco días o la mitad de su longitud. Es muy probable que el gran movimiento de los precios ya se ha producido por el quinto día de un 10 días de media móvil simple. Además, un promedio móvil de 10 días adecuadamente debe ser trazada cinco días antes de la actual referencia. Además, McGinley encontró medias móviles no siguieron los precios ya que las grandes separaciones con frecuencia existen entre los precios y en movimiento las líneas medias. McGinley trató de eliminar estos problemas mediante la invención de un indicador que abrazar a precios más estrechamente, evitar la separación de precio y señales falsas y que siga automáticamente los precios en los mercados de rápido o lento. McGinley dinámico Esto lo hizo con la invención de la dinámica McGinley. La fórmula es la siguiente: La dinámica McGinley parece una línea de media móvil embargo, es un mecanismo regulador de precios que resulta para realizar un seguimiento mucho mejor que cualquier media móvil. Se minimiza la separación de precio, señales falsas de precios y los precios abrazos mucho más de cerca. Y lo hace de forma automática, ya que es un factor de la fórmula. Debido al cálculo, la línea dinámica se acelera en mercados a la baja, ya que sigue los precios todavía se mueve más lentamente en los mercados arriba. Uno quiere ser rápido para vender en un mercado a la baja, sin embargo, montar un mercado por el mayor tiempo posible. La constante N determina cómo de cerca la dinámica de seguimiento del índice o de valores. Si uno es la emulación de un promedio móvil de 20 días, por ejemplo, utilizar un valor de N que la mitad de la media móvil o en este caso 10. Se evita en gran medida señales falsas debido a que la Línea Dinámica sigue automáticamente los precios en cualquier mercado de rápido o lento, es como un mecanismo de dirección que se mantiene alineado con los precios cuando los mercados se aceleran o se ralentiza. Se puede confiar en las decisiones comerciales aún McGinley inventó la dinámica en 1997 como una herramienta de mercado en lugar de como un indicador de comercio. Conclusión Ya se llame una herramienta o un indicador, el McGinley dinámica es un instrumento bastante fascinante inventado por un técnico de mercado que ha seguido y estudiado los mercados y los indicadores durante casi 40 años. Para obtener más información sobre los indicadores y herramientas de mercado, eche un vistazo a nuestra Acumulación / Distribución oscilación Análisis Técnico Tutorial. Accumulation Índice Adaptativo Adaptativo Aroon Promedio de movimiento direccional adaptativo rango promedio de certeza Adaptativo Adaptativo CCI Chaikin Money Flow adaptativa Chande Momentum Oscilador Avance Rechazar Línea adaptativa Detrended Precio oscilador adaptativo de movimiento direccional / - DI adaptativa Índice de Movimiento direccional adaptativo de movimiento direccional Clasificación Facilidad de adaptación del Movimiento adaptativo inercia adaptativa impulso intradía Índice de adaptación de regresión lineal Indicador de adaptación de regresión lineal de pendiente adaptable MACD misa adaptativa Índice adaptativa Mesa de onda sinusoidal adaptativa flujo de dinero Índice adaptativo de media móvil adaptativa media Móvil Exponencial adaptativo de media móvil adaptativa media móvil simple ponderado adaptativo polarizada fractal Effiency adaptativa Precio oscilador adaptativa Precio Bandas de Proyección de tasa de cambio adaptativo de proyección adaptativa oscilador adaptativo Qstick adaptativa indicadora de Rango de adaptación Momentum Índice relativo de adaptación índice de fuerza relativa adaptativa volatilidad relativa Índice de adaptación r - squared adaptativa desviación estándar Error estándar de adaptación de adaptación de adaptación de la serie TEMA Tiempo Previsión adaptativa TRIX adaptativa Ultimate Oscillator adaptativa Vertical Horizontal Filter adaptativa volatilidad, Chaikins adaptativo Volumen oscilador adaptativo Wilders Índice de armas suavizado adaptativo Williams R Alfa Andrews Pitchfork (Trin) Aroon rango promedio de certeza Beta binario Wave (5) Bandas de Bollinger Bull Bear Power alimentación 1 3 ICC (Índice de Materias Primas Channel) Bull Bear Power Power 2 Bull Bear Power Poder Chaikin A / D oscilador Chaikin Money Flow Chaikin La volatilidad Chande oscilador de Previsión Chande Momentum oscilador de la lámpara deja de OCM Reversión Commodity Channel Index (2) Selección de índice de productos básicos Consolidación del desbloqueo Cooper 1234 patrón de la curva Coppock Correlación Análisis de Ciclo de Líneas de la progresión del ciclo Darvas Box Dema demanda Índice Denvelopes Detrended Precio oscilador de movimiento direccional (5) Índice de canales de Donchian dinámico impulso Índice dinámico Momentum 1 Facilidad de Movimiento Elder Ray Elipse del sobre equidistante canal Línea de Media Móvil Exponencial Los aficionados Arcos de Fibonacci Fibonacci retrocesos de Fibonacci Fibonacci zonas de tiempo Fisher Transformación indicador oscilador de Previsión Transformada de Fourier Sistema fractal sistema de comercio de 1 fractal Trading 2 Ventiladores Gann ángulos de Gann Gann Rejillas Gann línea de Gann bandas de swing Herrick Pago Índice línea horizontal Ichimoku Kinko IntelliStops intradía Momentum Inverse Fisher Transform del RSI Klinger oscilador regresión lineal regresión lineal rectas de regresión lineal larga pendiente cortocircuito de la venta Venta - 5 Día MACD (2) impulso histograma MACD 1 histograma MACD 2 Mercado Índice de Facilitación del Índice oscilador McClellan McClellan Suma Meisels sobrecompra / sobreventa La mediana de precio MESA onda de seno Índice de Flujo de dinero Moving Average - media Móvil simple - media Móvil Exponencial - Weighted Moving Average - Series de Tiempo Promedio Móvil - triangular media Móvil - cinta de media móvil - variable media Móvil - volumen ajustado conos Volatilidad Natenberg39s (diario) Volumen negativo Índice de probabilidades de probabilidad en el equilibrio Opción Open Volume interés Opción Delta Vencimiento de la Opción Opción Gamma Opción vida Opción Precio Theta Opción Vega Opción Volatilidad SAR parabólico Modelo Sistema de comercio de 1 por ciento de retroceso Porcentaje de cruce 3 Rendimiento polarizada Eficiencia fractal volumen positivo Índice de precios al oscilador Pring KST proyección del precio Bandas de proyección oscilador Canal de proyección del oscilador 1 Qstick Cuadrante Líneas Raff Canal de regresión del arco iris banda superior del arco iris de la banda inferior del arco iris Max arco iris Min arco iris oscilador Random Walk Índice de rango relativo Índice de Momentum Rendimiento relativo Índice relativo de Fuerza índice de volatilidad relativa Indicador del rectángulo-Log semi línea de tendencia de onda sinusoidal de 5 unidades r cuadrado Permanente Resistencia velocidad líneas diferencial del índice Desviación estándar Error estándar StochRSI estocástico Momentum Índice oscilador estocástico estocástico RSI en cuclillas swing Bar Índice Tema La Fuerza Índice de Series de Tiempo Pronóstico Tirone niveles de volumen Comercio líneas de tendencia Trendline por Bandas de ángulo TRIX tortuga Traderreg precio típico último oscilador Vertical Horizontal Filter Volatilidad línea vertical Breakout ( Chaikin) Los indicadores de volatilidad (3) marcas Volumen Volumen oscilador velocidad volumétrica de cambio ponderado Cerrar Wilders Smoothing Williams A / D, R zigzag Los nombres y logos para TurtleTraderreg, y TurtleTraderreg son marcas registradas de Marylebone Holdings, Ltd. (dba TurtleTraderreg) Para más información ver: www. trendfollowingMoving mladen media: Esta es una variación de la media móvil McGinley dinámico que no está utilizando la fórmula original, pero la fórmula metastock. mcginleydynamic2.mq4 Como una adición, ya que la fórmula original utiliza ema para el cálculo de los valores dinámicos, esta versión permite utilizar el 4 armarios en los promedios como método en lugar de ser capaz de utilizar sólo ema. El más rápido es cuando se utiliza LWMA (lo cual es natural), pero los otros tienen sus puntos buenos también. Aquí están los 4 tipos (como se puede ver la diferencia puede ser significativa (AllAverages 2.5 con Estadísticas AllAverages 2,5 modificados para mostrar algunos datos estadísticos -. Distancia media de AllAveragePeriods entre la línea AllAverage y precio, la distancia máxima y actual Alerta cuando la corriente gt media o máx. debe tener número mágico único para cada carta. Posible organismos se puede mostrar movimientos fuertes, pionero de agotamiento, entradas en las estrategias contra-tendencia. es un excelente indicador de que no sólo puede ser utilizado para mostrar movimientos fuertes, pionero de agotamiento, y planificar estrategias de contra-tendencia, sino también un promedio abajo o posiciones piramidal. ¿hay alguna salpicadero MTF de varias monedas con la misma lógica Apreciar si alguien puede proporcionar enlace. Síguenos descarga MetaTrader 5 Derechos de Autor 2000-2016, MQL5 Ltd. MetaStock indicadores personalizados 5 35 5 MACD Absoluto índice de amplitud de Línea Advance / Decline con el Volumen negativo adaptativo de media móvil, por Perry Kauffman ADX / ADXR personalizada (sin redondeo) Índice de armas Indicadores (Trin) Aroon, por el Método Modificado-media Tushar Chande, por Bandas Perry Kauffman Bollinger Amplitud de empuje Candlecode Fuerza vela Índice Chande Momentum oscilador Composite Average Chande Momentum Oscillator Chandes volatilidad Momentum oscilador Chandes Trendscore evolución de los modos de Acumulación / Distribución comparativa de fuerza relativa en MetaStock para Windows confianza Coppock curva de cierre diario vs alta y baja Cierre Detrended Índice de precios disparidad oscilador Viendo el precio de un valor en 32avos y 64ths la divergencia entre el Primer y un impulso dinámico indicador oscilador de Elliot oscilador End Point hacia puntos finales promedio de una línea de regresión lineal con la identificación Gap desviaciones Gann Alto bajo Gann-swing Gann-Trend GRIIF1 identificación oscilador Hola ondas de baja diaria volatilidad histórica todos los días la volatilidad histórica índice semanal Insync curtosis Indicador de histograma MACD mercado Facilitación del índice del mercado de Facilitación Índice de asesor experto Mercado de presión - último Mercado de empuje Índice de masa oscilador Martin prings KST Fórmulas oscilador McClellan McClellan Suma Índice McGinley dinámico Modificado VIX indicador de flujo de dinero Índice de Morris oscilador doble Momentum media Móvil de sólo un día de la volatilidad de la semana Natenbergs un flujo de dinero Día por ciento por encima / debajo de la media móvil persistencia de flujo de dinero de trazado Alfa y Beta polarizada Eficiencia fractal Precio Acción Indicador (PAIN) Precio oscilador de onda Precio Rango de volumen de tendencia de precios por volumen estocástico Índice de Random Walk Razón de cambio desde una fecha específica recursiva en movimiento tendencia media de regresión oscilador y de la inclinación / Cerrar Indicador de Fuerza relativa (RSI) Volatilidad encargo Índice relativo (RVI) R cuadrado, Chande amp Regla Krolls de 7 oscilador de Volumen corto pendiente de la onda de un pendiente de la recta de una regresión lineal línea estándar Bandas de error para MetaStock para el índice de Windows Trix especial Stix oscilador estocástico D estocástico de fuerza relativa estocástico onda larga estocástico onda apoyo a corto y Resistencia - Yoni El nuevo adelanto Rechazar Momentum Línea Tick Línea oscilador de comercio Índice de canal de tendencia Bandini Trendline Fórmula Verdadero fuerza Índice Tushar Chandes Precio Objetivo Tushar Chandes Vidya con bandas de volatilidad Volatilidad Volatilidad diferencia de volumen Indicador de acumulación de volumen oscilador de onda semanal de mayor a menor Wave semanal oscilador segmento semanal Precio oscilador Wilders Volatilidad TASC comerciantes Consejos Freeburg interruptor del metal precioso Fondo Gráficas del arco iris del sistema utilizando los ratios de Fibonacci y la volatilidad Momentum indicador salir de Canales Precio de alisado técnicas para las señales más precisas dobles techos Momentum anclado y dobles fondos de adaptación media Móvil apoyo automático y Resistencia variables mutados, volatilidad y un análisis de canal nuevo mercado paradigma una Comercio Volatilidad en oro de Términos de Herramientas técnicas media móvil simple Resistencia y ayuda con la combinación del análisis estadístico y el patrón, tiburón 32 Bandas de Bollinger mejor dinámica múltiple Marcos de tiempo de onda sinusoidal móvil ponderado promedio MetaStock - 5 35 5 MACD el MACD 5,35,5 es una variación de la norma 12,26,9 MACD y fue popularizado por Chris Manning, que lo utiliza para identificar los principales puntos de divergencia de mercado: ((Mov (CERRAR, 5, e) - Mov (CERRAR, 35, e)) - (Mov ((Mov (CERRAR, 5, e ) - Mov (CLOSE, 35, E)), 5, E))) la primera vez que trazan en un gráfico, el MACD 5,35,5 aparecerá como una línea continua sin una línea horizontal en el valor de cero (como se muestra en la foto de abajo). Después de aplicar el indicador MACD 5 35 5 a su gráfico, utilice los siguientes pasos para crear un histograma con la línea vertical en cero. A) Haga doble clic en el indicador para abrir el cuadro de diálogo de propiedades. B) Seleccionar la pestaña ColorStyle y utilizando la lista desplegable Estilo, seleccione el ajuste de histograma (segundo desde la parte inferior). C) Seleccione la pestaña Líneas horizontales e introduzca un valor de cero (0) para el valor de la línea horizontal. Haga clic en Agregar. D) Haga clic en OK (indicador aparecerá según cuadro abajo) MetaStock fórmula - Absolute índice de amplitud El índice de amplitud absoluta (ITB) es un indicador de momento de mercado que fue desarrollado por Norman G. Fosback. El ABI muestra la cantidad de actividad, la volatilidad, y el cambio se lleva a cabo en la Bolsa de Nueva York sin tener en cuenta la dirección de los precios se dirigen. Se puede pensar en la ABI como una indexquot quotactivity. Lecturas altas indican la actividad del mercado y el cambio, mientras que las lecturas bajas indican falta de cambio. En el libro el Sr. Fosbacks, Acciones lógica. que indica que, históricamente, los valores altos suelen dar lugar a precios más altos de tres a doce meses más tarde. La fórmula MetaStock para el índice de amplitud absoluta es: (Las acciones en - La disminución de números) para trazar ABS: Creación de un compuesto de seguridad de los Las acciones en - Disminución de Emisiones. En las versiones de Windows utilizan el programa de descarga para crear el compuesto o en las versiones DOS utilizan MetaStocks mantenimiento de archivos para crear el material compuesto. En MetaStock abrir el compuesto y trazar la fórmula personalizada ABS (C) en él. MetaStock fórmula - Línea Disminución Avance con el Volumen Negativo Hay una manera de conseguir el volumen negativo en un gráfico de líneas de avances-retrocesos en MetaStock para Windows. El requisito es: Cada valor debe tener tanto el número de emisiones y el volumen en el archivo. Avanzando problemas con el avance de volumen en una disminución de la seguridad y los problemas con la disminución de volumen en un archivo de seguridad. Estos archivos pueden ser obtenidos a partir de datos de tendencias de Reuters a través de el programa de descarga para Windows. También tendrá que crear una seguridad compuesta de la línea de avances-retrocesos, que es precisamente el avance - descensos. Los siguientes pasos le conseguirán una línea de avances-retrocesos con un volumen negativo en su caso. Siga estos pasos una vez y guardar como un gráfico. Cuando se desea utilizarlo basta con cargar el gráfico y el programa calculará la nueva parcela de volumen con los nuevos datos. Crear un nuevo gráfico de los temas que avanzaban. Crear un nuevo gráfico de los temas en declive. Crear un nuevo gráfico del material compuesto de avances-retrocesos. Crear una ventana nueva cámara en el gráfico de la disminución de los problemas. Eliminar la trama de volumen en la carta compuesta de avances-retrocesos. Copiar el volumen de la tabla de temas avance y pegarlo en la nueva ventana interior en el gráfico de la disminución de los problemas. La caída de la fórmula personalizada, P-V en la parcela volumen avanzando en la tabla de la disminución de los problemas, la creación de una nueva escala. Copiar esa trama a la ventana interior vacío (donde estaba el volumen) del material compuesto de avances-retrocesos. Guardar esa carta como la carta adv-decl (quizás advdecl. mwc). Este será el gráfico se carga al hacer su estudio de la línea de avances-retrocesos con un volumen negativo Fórmula MetaStock - media móvil adaptativa, por Perry Kaufman Este es un Metastock para Windows versión 6.5 fórmula. Períodos: de entrada (quotTime Periodsquot, 1,1000, 10) Dirección: CIERRE - Ref (Close, - periods) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: if (Cum (1) los períodos 1, Ref (Close, -1 ) constante (CLOSE - ref (Close, -1)), Prev constante (CLOSE - PREV)) MetaStock fórmula - ADX / ADXR personalizada (sin redondeo) Aquí hay ADX y ADXR fórmulas personalizadas que trazará los decimales después del cálculo. Los indicadores incorporados en la parcela exactamente como Welles Wilder les traza en su libro, Nuevos conceptos en los sistemas de negociación técnica. Estos indicadores personalizados calculan de la misma manera, excepto que no lo hacen ronda al igual que Wilder. Períodos: de entrada (quotTime Periodsquot, 1,100,14) PlusDM: Si (HgtRef (H, -1) y LgtRef (L, -1), H-Ref (H, -1), Si (H gtRef (H, -1 ) Y LltRef (L, -1) y H-Ref (H, -1) gt Ref (L, -1) - L, H-Ref (H, -1), 0)) PlusDI: 100Wilders (PlusDM, períodos ) / ATR (Periodos) MinusDM: Si (LltRef (L, -1) y HltRef (H, -1), Ref (L, -1) - L, Si (HgtRef (H, -1) y LltRef (L, -1) y H-Ref (H, -1) ltRef (L, -1) - L, Ref (L, -1) - L, 0)) MinusDI: 100Wilders (MinusDM, Periodos) / ATR (períodos) DIDif : Abs (PlusDI-MinusDI) DISum: PlusDIMinusDI ADXFinal: 100Wilders (DIDif / DISum, Periodos) períodos ADXFinal: entrada (quotTime Periodsquot, 1,100,14) PlusDM: Si (HgtRef (H, -1) y LltRef (L -1, ), H-Ref (H, -1), Si (HgtRef (H, -1) y LltRef (L, -1) y H-Ref (H, -1) gtRef (L, -1) - L, H - ref (H, -1), 0)) PlusDI: 100Wilders (PlusDM, Periodos) / ATR (Periodos) MinusDM: Si (LltRef (L, -1) y HltRef (H, -1), Ref (L, - 1) - L, Si (HgtRef (H, -1) y LltRef (L, -1) y H-Ref (H, -1) ltRef (L, -1) - L, Ref (L, -1) - L, 0)) MinusDI: 100Wilders (MinusDM, períodos) / ATR (Periodos) DIDif: Abs (PlusDI-MinusDI) DISum: PlusDIMinusDI ADXFinal: 100Wilders (DIDif / DISum, Periodos) ADXRCustom: (ADXFinalRef (ADXFinal, LastValue (1- períodos))) / 2 ADXRCustom MetaStock fórmula - armas Índice (Trin) el Índice de armas, también conocido como Trin, es un indicador de mercado que muestra la relación entre el número de acciones que aumentan o disminuyen en el precio (avance / las acciones en baja) y el volumen asociado con las acciones que aumentan o disminuyen en el precio (el avance de volumen / disminución). El Índice de armas fue desarrollado por Richard W. armas, Jr. en 1967. El Índice de armas es principalmente una herramienta de negociación a corto plazo. El Índice muestra si el volumen está fluyendo en avance o disminución de las existencias. Si más de volumen está asociada con el avance de las existencias que las acciones en declive, el Índice de armas será menor que 1,0 si hay más volumen se asocia con disminución de las existencias, el índice será mayor que 1,0. La fórmula para el Índice de armas es: (Avanzando Problemas / Problemas disminución) / (Avance de volumen / disminución del volumen) Para calcular el Índice de armas en MetaStock para Windows tendrá que recoger primero las cuatro piezas de datos. Reuters datos de tendencias (IDT) suministra estos datos en dos archivos. Los teletipos son X. NYSE-A (Avances, número y volumen) y X. NYSE-D (disminuciones, número y volumen). Dial / datos también suministra estos datos en dos archivos. Los avances, número y volumen y descensos, número y volumen. Los teletipos son NAZK y NDZK. CompuServe suministra estos datos en 4 archivos. Los teletipos son NYSEI (Avances) utilizan el cusip 00.000.157 más que el símbolo NYSEJ (descensos) NYUP (volumen Avance) y NYDN (volumen declive). Después de que los datos han sido recogidos siga estos pasos: Para los datos de RTD o dial de datos en el programa de descarga crear un material compuesto seguridad de los avances / descensos. En MetaStock abrir el compuesto. Crear y representar gráficamente la fórmula personalizada: C / V Esto le da el índice de armas (Trin). Para los datos de CompuServe en el programa de descarga crear los dos compuestos. Las acciones en / Las acciones en baja Avanzando volumen / volumen decreciente en MetaStock abrir ambos compuestos. Baldosas de las listas por lo que puede ser visto tanto. Arrastre la trama de la Adv. Volumen / DEC. compuesta volumen sobre una ventana interior en el Adv. Problemas / DEC. Carta cuestiones. Crear la fórmula de cliente: C / P Parcela esta fórmula en la parte superior de la Adv. Volumen / DEC. parcela de volumen (volumen de la trama Adv. Volumen / Dec. a su vez, un color púrpura para significar la fórmula se trazará en ella). Usted sabrá que tiene el índice de armas (Trin) trazada. Puede arrastrarlo a su propia ventana interior, si lo prefiere. MetaStock fórmula - Indicadores Aroon, por Tushar Chande Para la interpretación de los indicadores Aroon se refiere a Tushar Chandes artículo quot quot Tiempo Precio Oscilador en el septiembre de 95 análisis técnico de acciones amplificador revista Commodities. 100 (14 -. ((Si (Ref (L, -1) LLV (L, 14), 1 Si (Ref (L, -2) LLV (L, 14), 2 Si (Ref (L, -. 3 ) LLV (L, 14), 3, Si (Ref (L, -4) LLV (L, 14), 4, Si (Ref (L, -5) LLV (L, 14), 5, Si (Ref ( L, -6) LLV (L, 14), 6, Si (Ref (L, -7) LLV (L, 14), 7, Si (Ref (L, -8) LLV (L, 14), 8, Si (Ref (L, -9) LLV (L, 14), 9, Si (Ref (L, -10) LLV (L, 14), 10, Si (Ref (L, -11) LLV (L, 14 ), 11, Si (Ref (L, -12) LLV (L, 14), 12, Si (Ref (L, -13) LLV (L, 14), 13, Si (Ref (L, -14) LLV (L, 14), 14, 0))))))))))))))))) / 14 MetaStock fórmula - Amplitud de empuje El indicador Amplitud de empuje es un indicador de momento de mercado desarrollado por el Dr. Martin Zweig. El empuje amplitud se calcula tomando a 10 días de media móvil exponencial de las cuestiones que avanzan dividido por las cuestiones que avanzan más en declive. Según el Dr. Zweig un empuje amplitud se produce cuando, durante un período de 10 días, el indicador de empuje amplitud se eleva desde debajo del 40 por ciento a más del 61,5 por ciento. Un quotThrustquot indica que el mercado de valores ha cambiado rápidamente de una condición de sobreventa en un carácter fuerte, pero aún no se ha convertido en sobrecompra. El Dr. Zweig también señala que sólo ha habido 14 Amplitud enfoques desde 1945. La ganancia media siguiendo estos enfoques 14 fue de 24,6 por ciento en un plazo promedio de 11 meses. El Dr. Zweig también señala que la mayoría de los mercados al alza comienzan con un empuje amplitud. Para trazar la amplitud del mercado en MetaStock para Windows, necesitará: Crear un compuesto seguridad de los Las acciones en disminución Problemas en el programa de descarga. En MetaStock abrir un gráfico del compuesto y una tabla de los Problemas de avance. Baldosas de las tablas para que pueda ver a ambos en la pantalla. Arrastre la trama del compuesto en la tabla de los Problemas de avance. Cree el indicador personalizado: mov (C / P, 10, E), a continuación, trazar en la parte superior de la trama del material compuesto (el gráfico de materiales compuestos a su vez un color púrpura). Si se obtiene una línea plana, entonces no se representan directamente en la parte superior de la trama materiales compuestos. A continuación, puede hacer clic derecho sobre el Empuje amplitud, seleccione Propiedades Amplitud de empuje, ir a la página de líneas horizontales y añadir líneas horizontales en 40 y 60. Fórmula MetaStock - Candlecode Bdy: Abs (OC) lshd: Si (CgtO, OL, CL ) Ushd: Si (CgtO, HC, HO) ThBotB: BBandBot (Bdy, 55, E, 0,5) ThTopB: BBandTop (Bdy, 55, E, 0,5) ThBotL: BBandBot (lshd, 55, E, 0,5) ThTopL: BBandTop (lshd, 55, E, 0,5) ThBotU: BBandBot (Ushd, 55, E, 0,5) ThTopU: BBandTop (Ushd, 55, E, 0,5) ccode: Si (CO, 1,0) Si (UshdgtLshd, 64,48 ) Si (CO, 0,1) (Si (CgtO, 1,0) (Si (BdyltThBotB, 80,0) Si (BdygtThBotB Y BdyltThTopB, 96,0) Si (BdygtThTopB, 112,0)) Si (CltO, 1,0) (Si (BdyltThBotB, 32,0) Si (BdygtThBotB Y BdyltThTopB, 16,0))) (Si (Lshd0,3,0) Si (LshdltThBotL Y Lshdgt0,2,0) Si (LshdgtThBotL Y LshdltThTopL Y Lshdgt0,1,0)) (Si (Ushdgt0 Y UshdltThBotU, 4,0) Si (UshdgtThbotU Y UshdltThTopU, 8,0) Si (UshdgtThTopU, 12,0)) ccode MetaStock fórmula - Vela Fuerza Índice de Cum (Si (Fml ( quotTodays Changequot) gt Mov (Fml (quotTodays Changequot), 7, E) y C gt Ref (C, -1), CV, Si (Fml (quotTodays Changequot) lt Mov (Fml (quotTodays Changequot), 7, E) y C lt Ref (C, -1), Neg (CV), 0))) Cuando Fml (quotTodays Changequot) c - ref (c, -1) de fuerza relativa comparativos en MetaStock para gráficos comparativos fuerza relativa de Windows puede ser útil para decidir donde la seguridad para comprar, ayudando a determinar la mejor intérprete. También pueden ser útiles en los diferenciales de desarrollo, es decir, la compra de los mejores quotlongquot intérprete, y la venta de las cuestiones más débiles quotshort. quot fuerza relativa comparativo se puede aplicar en MetaStock para Windows de la siguiente manera: Creación de una plantilla de Fuerza Relativa (Comparativo Para esta ilustración , asumimos un patrimonio / social se compara con el SampP 500, ambos de los cuales deberá haber sido recogido de su proveedor. ambos archivos de datos deben estar en la misma periodicidad.) Cargar el SampP 500. carga de la equidad, o lo que deseamos para encontrar la fuerza relativa de. Arrastre la parcela 500 SampP en una nueva ventana interior de la equidad. (Es posible que tenga que hacer clic en la pila en primer lugar.) Cierre la tabla SampP 500. Crear un indicador personalizado: Div (cerrar, p) Arrastre el indicador personalizado en la ventana interior que contiene la trama SampP 500, moviéndolo sobre el terreno hasta que la trama cambia a un color rosa o lavanda, a continuación, suelte el botón del ratón. (Esto se llama arrastrar y colocar un indicador en un indicador El nuevo indicador trazará en la misma ventana que la trama SampP 500..) Usted tiene dos opciones: Puede cambiar el color de la trama SampP 500 a ser el mismo que el color de fondo de gráfico, de manera que es efectivamente invisible. (Haga doble clic en la trama SampP 500 para llegar a su quotpropertiesquot, a continuación, elegir el color que necesita de la lista Colores.) Usted puede dar a ambas parcelas diferentes colores para que pueda saber cuál es cuál. Guarde esta tabla como plantilla. (Como FileSave, conjunto de archivos quotSave Como Typequot de la plantilla, y darle un nombre, como CMPRELST. MWT.) En cualquier momento usted quiere ver de fuerza relativa comparativo de una equidad en contra de la SampP 500, aplicar esta plantilla a la tabla equitys. Nota: si debe mover el archivo de datos contra el que se está comparando, tales como el SampP 500, esta plantilla ya no funcionará, y tendría que volver a crear. Para ejecutar una exploración Usando comparativa relativa resistencia a cargas de la SampP 500 (o lo que usted quiere comparar en contra). Crear un indicador personalizado de la Cerca. Arrastrarlo este indicador en el SampP 500 (o lo que sea.). (Nota: la trama SampP 500 debe cambiar al color rosa / lavanda antes de soltarlo.) El indicador trama. Seleccione el gráfico indicador (por un solo clic con el botón izquierdo del ratón en la línea). Hacer una exploración con DIV (Close, p) en la columna A, y especificar qué directorio para explorar. Los resultados se muestran en el informe de exploración. (P es una variable especial que apunta en el último indicador de traza o seleccionada.) MetaStock Formula - Confianza (Sum (Mov (C (2,5 / sqrt (50 V)), 10, S) - LLV (Mov (C (2,5 / sqrt (50 V)), 10, S), 5), 3) / suma (HHV (Mov (C (2,5 / sqrt (50 V)), 10, S), 5) - LLV (Mov (C (2,5 / sqrt (50 V)), 10, S), 5), 3)) 100 Indicador MetaStock - Curva Curva Coppock el Coppock fue desarrollado por Edwin Sedgwick Coppock en 1962. fue ofrecido en la edición de noviembre 94 de análisis técnico de acciones Materias Primas amplificador. en el artículo quot El Coppock Curvequot. escrito por Elliot Middleton. Retirada de las existencias amp Materias Primas, V. 12:11 (459-462): La Curva Coppock por Elliott Middleton quotWe son criaturas de hábito. Juzgamos el mundo en relación con lo que hemos experimentado. Si se compra de una hipoteca y las tasas han sido en los adolescentes (como lo fueron en la década de 1980) y luego bajar a 10, estamos eufóricos. Sin embargo, si theyve sido a las 8 y luego se elevan a 10, estamos decepcionados. Todo depende de tu perspectiva. El principio de adaptación a nivel se aplica a la forma en que juzgamos a nuestros niveles de ingresos, precios de las acciones y prácticamente todas las demás variables en nuestras vidas. Psicológicamente, la relatividad prevalece. El promedio móvil es la forma más simple de adaptación a nivel. Móviles reglas promedio de cruce de señal con precisión el comienzo de los períodos de retornos fuera de la norma, ya sea positivo o negativo. Esto hace cruces del promedio móvil útiles para los comerciantes que deseen recibir un impulso de entrar o salir de acciones o fondos. El oscilador también se basa en la adaptación de nivel, aunque en una forma ligeramente diferente. Osciladores comienzan generalmente mediante el cálculo de una variación porcentual del precio actual de algún precio anterior, en el que el precio anterior es el nivel de adaptación o punto de referencia. La mente está en sintonía con los cambios porcentuales debido a que representan los rendimientos. Si usted compró Microsoft Corp. social (MSFT) a 50 y va a 80, 60 a tomar antes de dividendos. Si usted compró Berkshire Hathaway (BRK) a 4.000 y se eleva a 4.030, la misma ganancia en dólares, haces 0,75 antes de dividendos. Su la variación porcentual que cuenta. La relatividad de nuevo. Coppock razonó que los mercados estado emocional se pudo determinar mediante la suma de las variaciones porcentuales con respecto al pasado reciente para tener una idea de la dinámica mercados (y osciladores son generalmente indicadores de impulso). Así que si comparamos los precios relativos de hace un año - que pasa a ser el intervalo más común - y vemos que este mes el mercado es de hasta 15 hace más de un año, el mes pasado fue de un 12,5 hace un año, y 10, 7,5 y 5, respectivamente, los meses antes de eso, entonces podemos juzgar que el mercado está ganando impulso y, al igual que un comerciante de velar por el cruce hacia arriba de la media móvil, podemos saltar a la market. quot la fórmula para el MetaStock Coppock curva es: donde X es el número de períodos de tiempo para el oscilador y TX / 2 1. Por ejemplo, un período de 20 DPO sería: X 20 T (20/2 1) 11 Primer Ref (Mov (Close, 20, simple), 11) Indicador MetaStock - Índice de disparidad Steve Nison se refiere a las cuotas de sus disparidad Índice de visualización de un porcentaje de la última cerca de un averagequot móvil elegida. Esto se puede definir en MetaStock usando la fórmula: (.. (C - Mov (C, X)) / Mov (C, X)) 100 donde X es el número de períodos de tiempo y. es el tipo de cálculo de la media móvil. ((C - Mov (C, 13, E)) / Mov (C, 13, E)) 100 en la que X 13 períodos de tiempo y. media móvil exponencial. Indicador MetaStock - Viendo el precio de un valor de 32 nds y 64ths Todas las versiones de MetaStock antes de nuestro software de Windows necesitaría esta fórmula. Se pueden visualizar los precios de sus securitys en 32avos y 64ths, mediante el uso de las siguientes fórmulas personalizadas. Una vez que trazan estos valores se mostrarán en la ventana del indicador. INT (C) ((FRAC (C) / 0,03125) / 100) INT (C) ((FRAC (C) / 0,015625) / 100) donde C es para los securitys precio de cierre y se puede sustituir por O, H o L para el precio de apertura, alta o baja en su lugar.